Time-dependent weak rate of convergence for functions of generalized bounded variation
Julkaisuvuosi
2021
Tekijät
Luoto, Antti
Tiivistelmä
Let W denote the Brownian motion. For any exponentially bounded Borel function g the function u defined by u(t,x)=E[g(x+σWT−t)] is the stochastic solution of the backward heat equation with terminal condition g. Let un(t,x) denote the corresponding approximation generated by a simple symmetric random walk with time steps 2T/n and space steps ±σ√T/n where σ>0. For a class of terminal functions g having bounded variation on compact intervals, the rate of convergence of un(t,x) to u(t, x) is considered, and also the behavior of the error un(t,x)−u(t,x) as t tends to T.
Näytä enemmänOrganisaatiot ja tekijät
Julkaisutyyppi
Julkaisumuoto
Artikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Artikkelin tyyppi
Alkuperäisartikkeli
Yleisö
TieteellinenVertaisarvioitu
VertaisarvioituOKM:n julkaisutyyppiluokitus
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessäJulkaisukanavan tiedot
Kustantaja
Volyymi
39
Numero
3
Sivut
494-524
ISSN
Julkaisufoorumi
Julkaisufoorumitaso
1
Avoin saatavuus
Avoin saatavuus kustantajan palvelussa
Kyllä
Julkaisukanavan avoin saatavuus
Osittain avoin julkaisukanava
Rinnakkaistallennettu
Kyllä
Muut tiedot
Tieteenalat
Matematiikka
Avainsanat
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Julkaisumaa
Yhdysvallat (USA)
Kustantajan kansainvälisyys
Kansainvälinen
Kieli
englanti
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
DOI
10.1080/07362994.2020.1809458
Julkaisu kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuseen
Kyllä