Weighted bounded mean oscillation applied to backward stochastic differential equations
Julkaisuvuosi
2020
Tekijät
Geiss, Stefan; Ylinen, Juha
Tiivistelmä
We deduce conditional -estimates for the variation of a solution of a BSDE. Both quadratic and sub-quadratic types of BSDEs are considered, and using the theory of weighted bounded mean oscillation we deduce new tail estimates for the solution on subintervals of . Some new results for the decoupling technique introduced in Geiss and Ylinen (2019) are obtained as well and some applications of the tail estimates are given.
Näytä enemmänOrganisaatiot ja tekijät
Julkaisutyyppi
Julkaisumuoto
Artikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Artikkelin tyyppi
Alkuperäisartikkeli
Yleisö
TieteellinenVertaisarvioitu
VertaisarvioituOKM:n julkaisutyyppiluokitus
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessäJulkaisukanavan tiedot
Kustantaja
Volyymi
130
Numero
6
Sivut
3711-3752
ISSN
Julkaisufoorumi
Julkaisufoorumitaso
2
Avoin saatavuus
Avoin saatavuus kustantajan palvelussa
Ei
Rinnakkaistallennettu
Kyllä
Muut tiedot
Tieteenalat
Matematiikka
Avainsanat
[object Object],[object Object],[object Object]
Julkaisumaa
Alankomaat
Kustantajan kansainvälisyys
Kansainvälinen
Kieli
englanti
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Ei
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
DOI
10.1016/j.spa.2019.10.007
Julkaisu kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuseen
Kyllä