< Takaisin hakutuloksiin

An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models.

Julkaisuvuosi

2011

Tekijät

Salmi, Santtu; Toivanen, Jari

Organisaatiot ja tekijät

Jyväskylän yliopisto

Toivanen Jari

Salmi Santtu

Julkaisutyyppi

Julkaisumuoto

Artikkeli

Emojulkaisun tyyppi

Konferenssi

Artikkelin tyyppi

Muu artikkeli

Yleisö

Tieteellinen

Vertaisarvioitu

Ei-vertaisarvioitu

OKM:n julkaisutyyppiluokitus

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

Julkaisukanavan tiedot

Lehti

Reports of the Department of Mathematical Information Technology. Series A, Collections

Emojulkaisun nimi

Proceedings of CAO2011: ECCOMAS Thematic Conference on Computational Analysis and Optimization : University of Jyväskylä, June 9-11, 2011

Kustantaja

University of Jyväskylä

Sivut

114-118

ISSN

ISBN

978-951-39-4331-8

Avoin saatavuus

Avoin saatavuus kustantajan palvelussa

Ei

Rinnakkaistallennettu

Ei

Muut tiedot

Tieteenalat

Matematiikka

Avainsanat

[object Object],[object Object]

Julkaisumaa

Suomi

Kustantajan kansainvälisyys

Kotimainen

Kieli

englanti

Kansainvälinen yhteisjulkaisu

Ei

Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

Ei

Julkaisu kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuseen

Kyllä