Portfolio optimization based on GARCH-EVT-Copula forecasting models
Julkaisuvuosi
2018
Tekijät
Maziar Sahamkhadam; Andreas Stephan; Ralf Östermark
Organisaatiot ja tekijät
Åbo Akademi
Östermark Ralf
Julkaisutyyppi
Julkaisumuoto
Artikkeli
Emojulkaisun tyyppi
Lehti
Artikkelin tyyppi
Data-artikkeli
Yleisö
TieteellinenVertaisarvioitu
VertaisarvioituOKM:n julkaisutyyppiluokitus
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessäJulkaisukanavan tiedot
Volyymi
34
Numero
3
Sivut
497–506
ISSN
Julkaisufoorumi
Julkaisufoorumitaso
2
Avoin saatavuus
Avoin saatavuus kustantajan palvelussa
Ei
Rinnakkaistallennettu
Ei
Muut tiedot
Tieteenalat
Kansantaloustiede
Avainsanat
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kustantajan kansainvälisyys
Kansainvälinen
Kansainvälinen yhteisjulkaisu
Kyllä
Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
Ei
DOI
10.1016/j.ijforecast.2018.02.004
Julkaisu kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuseen
Kyllä